ＦＸシステムトレードの流儀を語る

しばらく忘れていたＭＴ５（メタトレーダー５）ですが、質問が来ていたので記事にしておきます。

ＭＴ４には、それ自身がＤＤＥサーバーになる機能があったので、レートの情報などをエクセルのようなＤＤＥクライアントソフトで見ることができました。

ＭＴ５はまだβ版ですが、それらしいオプションの項目がありません。

調べたところ、ＭＴ５ではＤＤＥサーバーの機能を組み込まないようです。

但し、ＤＤＥサーバーとして使えないということではなく、DDE機能を外部ＤＬＬとして作って、それをＥＡで動かせばできるということです。

その具体的な方法が以下のページに掲載されています。

How to Export Quotes from МetaTrader 5 to .NET Applications Using WCF Services

でも、ＭＴ４みたいに簡単にはできないようですね。

本日メルマガの担当です。

シストレに関して最近気づいたことを書いてみました。

お楽しみに。

今週から米国で夏時間になります。

ＦＸは世界中で取引されていますが、やはり、欧米の取引量に影響されます。

日本の時間はそのままでも、欧米の夏時間でサーバーの時間が変わるので、ニューストレードやデイトレでは注意が必要です。

さらにヨーロッパとアメリカで夏時間の適用期間がずれていることも、考慮が必要なケースもあります。

夏時間の適用期間は

アメリカ：３月第２日曜日から１１月第１日曜日まで
ヨーロッパ：３月最終日曜日から１０月最終日曜日まで

と、アメリカの方が長いです。

ですから、３月の２週間（年によって３週間）と１０月から１１月にかけた１週間はアメリカだけ夏時間ということになります。

お使いのＦＸ業者のサーバーがどの時間に合わせているのか、またお使いの売買システムがどの時間の影響を受けやすいかを考慮して、実際にトレードする時間帯を決める必要があります。

kakakuFXの個人口座でＦＸオプションの取り扱いが始まったようです。

他にもサムライＦＸやDMM.com証券でもFXオプションが取引できますが、これらはすべてSAXOBANKのシステムを利用しているので、使い勝手は同じですね。

ただ、売買スプレッドや手数料体系が若干異なるので、注意が必要です。

私も以前はＦＸオプション取引をやっていたのですが、最近は専らＭＴ４の自動売買がメインです。

指値注文やスプレッド売買が簡単にできるようなシステムになれば、また使ってみたいと思うのですが。

利小損大システムの典型的な負け方です。

小さな勝ちを続けても、大きな負けでその利益がすべて吹っ飛んでしまうものです。

それなら、ストップロスを浅くすればいいじゃないか、と思われるかもしれません。

しかし、このシステムに浅いストップロスを入れても、全体のパフォーマンスは改善されません。

結局は小さく何度も負けるか、たまに大きく負けるかの違いです。

どちらがいいかは好みの問題です。

私も、自分の作ったシステムであれば、こういうトレードをされても耐えられますが、他人のシステムだったらとても耐えられません。

本日発行のメルマガに私の書いた記事が入る予定です。

記事のタイトルとか体裁はエンジュクのスタッフさんにお任せしているので、どういう形になるのか楽しみです。

確定申告の季節になりましたね。

エンジュクのブログをご覧の皆様の中には、確定申告をされている方も多いことでしょう。

私も大学の頃からシェアウェアを販売していたので、確定申告は２０年近く続けています。

昔は手書きだったので、控えを取るのにカーボン紙を使ったりしてました。

いまだにそのカーボン紙あるのですが、何の使い道もありません。

ところで、表題のe-Taxですが、これ使って確定申告されている方はどれくらいいるのでしょうか？

ネットでできるので便利ですが、そこまでたどり着くのに苦労することは確かだと思います。

私は２年前からe-Taxを使い始めましたが、その当時、設定やら認証やらがやけに面倒だったのを覚えています。

パソコンのことはある程度わかっている自分ですら、こんなに手間取るのですから、ただパソコン持っている程度の人だとまず自力では無理だと思いました。

最近は少しは導入しやすくなったようですが、まだ、誰でも簡単にできるというレベルではないと思います。

税務署に行く時間がある人は、確定申告書作成コーナーだけ利用して、それを印刷して持って行った方が簡単でしょうね。

FXの自動売買で最も手軽な方法はメタトレーダーでEA（Expert Advisor）というプログラムを使うことです。

でも、プログラムを自分で作るのは確かに難しいですから、商用のEAを利用する人も多いでしょう。

商用EAも様々なものがありますが、あまりに有名なEAだとちょっと困ったことになるようです。

同じFX業者の中で同じEAを使う人がたくさんいたとします。

それぞれの取引はわずかだとしても、それがたくさんいると、かなり大量の取引となってしまいます。

それが取引の薄い時間帯に集中すると、インターバンクで裁ききれないことがあるそうです。

そうなったときの業者の対応はまちまちでしょうが、EAを止められる、スプレッドを広げられるなど、利用者が不利になることもあります。

自作EAだと絶対大丈夫というわけではありませんが、商用EAほどの影響はないはずです。

時間とやる気のある人は、自作EAに挑戦してみてはいかがでしょうか？

ほとんどのFX業者はデモ口座を提供しているので、前もってトレードを体験できるようになっています。

取引システムは業者によって違うので、取引システムの使い勝手を確かめるには、デモ口座はとても便利です。

それとは別に、デモ口座を使ってバーチャル取引コンテストを行っているところもあります。

もし、バーチャル取引でうまくいったら、リアル取引に移ろうと思っている人がいたら、やめた方がいいと思います。

というのも、バーチャル取引とリアル取引では精神状態が全く違うからです。

バーチャルだと、損をしてもリセットすればいいだけなので、全くのゲーム感覚です。

一方、リアルでは損をしてもリセットできません。

トレードに対する考え方も全く変わってくると思います。

バーチャル取引コンテストでは、どうしてもハイリスク、ハイリターンな戦略をとってしまいがちで、結果もかなり運に左右されます。

同じ戦略をリアルでやってしまえば、すぐに破産でしょう。

裁量であれ、システムであれ、将来リアルトレードに移る気があるのであれば、早めにリアル口座を開いて、小さなサイズで取引を始めた方がいいと思います。

バーチャル取引は、あくまで遊び、ゲームだと割り切った方が身のためでしょう。

先般の金融危機で、金融工学がその一因に挙げられていました。

金融工学は単なる学問なので、それ自体が悪いということではなく、使い方が間違っていたということなんでしょうが、そもそも金融工学って何でしょう？

難しい数式がたくさん出てくる学問なんだろう、と思っている人は多いでしょう。

確かに数式は出てきますが、もしかすると、同じく数式の出てくるテクニカル分析も金融工学の一部と考えている人もいるかもしれません。

全くの素人向けにそう説明する場合もあるかもしれませんが、金融工学とテクニカル分析は別物と考えた方がよいでしょう。

テクニカル分析は、相場の方向を予測するために使うことが多いですが、金融工学では相場の方向の予測は行いません。

というか予測は行えません。

なぜなら金融工学では、相場は基本的にランダムウォークだとしているからです。

そうすることで確率の理論と関連付けることができるのです。

簡単に言うと、１ヶ月後に相場が１％変化する確率が何％だという感じです。

エンジュクブログの読者の方だと、オプションで出てくる話だと気がつく方も多いことでしょう。

結局、理論的に説明できるのは、確率の話なんですね。

ただ、確率というのも怖いもので、いくら理論上低い確率だとしても、それが起こらない保証はないわけです。

今回の金融危機も理論上は非常に低い確率だったものが、現実になったため、１００年に一度とか言われるのでしょうが、現実の相場はランダムウォークではないので、実際の確率はもっと高かったのかもしれません。

でも、実際の確率が高かったか低かったかは大きな問題ではありません。

いくら低い確率だとしても、それが起こった場合に最悪の状態にならないように対応できるかということの方が重要です。

トレードで生き残るために、常に心がけておきたいことです。